2022年“厚方杯大学生投资建模邀请赛”赛题

 

各参赛队伍自行选择以下四题中任意一题进行建模。各参赛队伍在2022年7月31日 24：00前将参赛作品电子版（研究报告、数据、代码）向大赛组委会提交，大赛组委会组织专家对参赛作品进行评审。比赛官方建模语言不限。

大赛官网网址：http://www.gdhf-inv.com/

组委会指定邮箱：gdhf@gdhf-inv.com     

 

一、参赛题目

题目1：基于机器学习的多因子A股市场量化选股策略研究

多因子投资方法被广泛用于股票投资策略的研究。这些因子包括财务类因子，技术类因子，情绪类因子等等。通过挖掘有效的因子，优选股票，构造投资组合，并获得稳健的超额收益。 随着计算机科学的发展，人工智能的兴起，机器学习与量化投资做结合是趋势之一，在金融业界也有非常多成功的先例。

要求：

（1）提供完整的选股逻辑和分析过程；

（2）采用机器学习的方法，进行因子优选，构造多因子选股策略；

（3）策略分析包括样本内和样本外，覆盖时间足够长，建议从2005年开始分析；

（4）股票数量需要50只以上，同时可以分析每期持股数量20,30,50,100的情况；

 

题目2：基于风格轮动的资产配置策略研究

通过分析成长、价值、大盘、小盘、高波、低波等不同风格指数的特征，多种不同风格进行配置，获得超越市场指数的稳健收益。例如选取沪深300不同的风格指数，中证500不同的风格指数，进行分析。

要求：

（1）提供完整的分析过程和分析逻辑；

（2）采用的方法不限定，风格的判别可以基于宏观因子，也可以基于市场、估值等。

（3）策略分析包括样本内和样本外，覆盖时间足够长，建议从2005年开始分析；

（4）方法的通用性分析，分析沪深300和中证500上的结果差异性。

（5）交易频率可以是高频也可以是低频。

 

题目3：基于基本面因子的CTA策略研究

①通过研究宏观类因子（例如：经济增长，流动性，投资等因子）对国内各大类商品价格的影响机制，构建基于宏观的商品择时策略或商品轮动策略。

②通过研究铜的基本面因子（库存，利润，基差，宏观等因子）对价格的影响机制，构建多因子择时策略模型。注：商品交易标的为沪铜。

上述两者二选一

要求：

（1）选择国内交易活跃的商品作为研究标的；

（2）部分基本面数据附件有提供，其他数据由选手自行选择和获取；

（3）模型构建和选择要有充分的理论和逻辑支持；

（4）提供完整的分析过程和分析逻辑，策略要具有可行性；

 

 

题目4：基于价量数据的CTA策略研究

 通过商品的价量数据构建量化交易模型，例如：技术分析模型，趋势模型等。

要求：

（1）选择国内交易活跃的商品作为研究标的；

（2）数据由选手自行选择和获取；

（3）交易频率可以是高频也可以是低频；

（4）提供完整的分析过程和分析逻辑，策略要具有可行性；

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、联系方式

1.华南理工大学  李妃焱

联系电话：19924684185

电子邮箱：895763726@qq.com

地址：广东省广州市番禺区小谷围街道382号

邮编：510006

2.中南大学商学院   王雄

联系电话：13974946477

电子邮箱：

地址：长沙市岳麓区麓山南路932号

邮编：410000

3.广东厚方投资管理有限公司 赵琛子

联系电话：020-83030960

电子邮箱：zcz@gdhf-inv.com

地址：广州市越秀区环市东路334号市政中环大厦33楼

邮编：510060